Définition de l’économétrie :

L’économétrie appartient au domaine en expansion de l’analyse économique. Toutefois, cette spécialité est d’un développement relativement récent. Aussi de nombreuses définitions ont-elles été proposées. Néanmoins, la quasi-totalité de celles-ci peuvent trouver place dans l’une des trois définitions suivantes :

A-la définition historique :

L’économétrie  s’intéresse au traitement mathématique des données statistiques concernant les phénomènes économiques.

Cette définition, la plus générale, permet de qualifier d’économétrie tout travail où figurent de l’économie, de la mathématique et des données statistiques. Selon ces critères, la presque totalité des études de l’analyse économique est alors du domaine de l’économétrie.

B-la définition restrictive

Selon L.Klein,G.Rotier et E.Malinvaud, le domaine de l’économétrie est celui de l’utilisation des méthodes de l’induction statistique, en particulier de théorie des tests et de la théorie de l’estimation, pour la vérification des relations que la théorie économique permet de poser en hypothèses.

Cette définition implique :

1/l’existence, préalable à tout travail économétrique, d’une théorie économique du phénomène étudié.  

2/la possibilité d’appliquer les techniques de l’induction statistique  aux hypothèses de la théorie économique précédente.

La réunion de ces deux propositions entraine la notion de modèle économétrique.

Cette définition exclut du domaine de l’économétrie les travaux économiques qui ne reposent pas :

1/sur une théorie économique implicite ou explicite.

2/sur un schéma non probabilisable.

Ainsi les analyses de conjoncture qui s’appuient sur les méthodes empiriques de l’analyse des séries chronologiques (décomposition en tendance en composante saisonnière…) ne sont pas des analyses économétriques, car l’existence d’hypothèse économique préalable n’est pas nécessaire.

Ii en est de même des méthodes de l’analyse des relations interindustrielles du modèle de Léontieff. Pour les mêmes raisons, la comptabilité nationale n’est pas du domaine de l’économétrie.

Selon cette seconde définition proposée par la Cowles Commission for Reseach in Economics à Chigago, de 1940 à 1950, il n’y a pas d’économétrie sans modèle aléatoire.

C-Définition extensive

Depuis une vingtaine d’années, des progrès importants ont été accomplis en calcul économique par l’apport des techniques de la Recherche Opérationnelle.

Il en a résulté en particulier, le développement de la théorie de la décision, de la théorie de l’optimum, de la programmation, de la théorie des choix des investissements, de la gestion économique…

Or la recherche opérationnelle, souvent étudiée en France indépendamment de l’économétrie au sens  étroit du terme, est analysée, dans les pays Anglo-Saxons, conjointement avec l’économétrie, par les mêmes chercheurs. D’oû l’habitude usuelle de ne pas séparer dans les cours, les recherches, les séminaires, les publications,… les deux domaines.

Il en résulte une définition extensive de l’économétrie, celle-ci regroupant :

·         L’économétrie, selon la définition restrictive

·         La recherche opérationnelle et ses techniques dérivées.